Catalogue des Mémoires de master
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Auteur Omar Boukhadra |
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Titre : Convergence faible dans l'espace C[0; 1] Type de document : texte imprimé Auteurs : Imene Latioui, Auteur ; Nassima Douibi, Auteur ; Omar Boukhadra, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2016 Importance : 31 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Convergence faible tension compacite compacite relative: mesure de Wiener:mouvement Brownien: le pont Brownien:theoreme central limite: la fonction de
distribution empirique.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce modeste memoire, notre travail se resume comme suit. Nous commen
cons d'abord par un chapitre qui traite de la convergence faible dans les espaces
metriques. Nous connaitrons des notions importantes, notamment la compacite, la
tension des mesures et le lien entre elles.
Nous aurons l'occasion de conna^tre des theoremes fondamentaux, a savoir, le
theoreme de portmanteau, theoreme de Prohorov et le theoreme de Donsker.
Ensuite, nous nous interessons a l'espace C[0; 1] des fonctions continues sur [0; 1],
dans lequel, on prouve bon nombre de resultats essentiels en probabilite comme
l'existence de la mesure de Wiener et le theoreme central limite.
L'objectif du chapitre 2 et du memoire en m^eme temps est de conna^tre la preuve de
la convergence faible de la fonction de distribution empirique vers le pont brownien.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4599 Convergence faible dans l'espace C[0; 1] [texte imprimé] / Imene Latioui, Auteur ; Nassima Douibi, Auteur ; Omar Boukhadra, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 31 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Convergence faible tension compacite compacite relative: mesure de Wiener:mouvement Brownien: le pont Brownien:theoreme central limite: la fonction de
distribution empirique.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce modeste memoire, notre travail se resume comme suit. Nous commen
cons d'abord par un chapitre qui traite de la convergence faible dans les espaces
metriques. Nous connaitrons des notions importantes, notamment la compacite, la
tension des mesures et le lien entre elles.
Nous aurons l'occasion de conna^tre des theoremes fondamentaux, a savoir, le
theoreme de portmanteau, theoreme de Prohorov et le theoreme de Donsker.
Ensuite, nous nous interessons a l'espace C[0; 1] des fonctions continues sur [0; 1],
dans lequel, on prouve bon nombre de resultats essentiels en probabilite comme
l'existence de la mesure de Wiener et le theoreme central limite.
L'objectif du chapitre 2 et du memoire en m^eme temps est de conna^tre la preuve de
la convergence faible de la fonction de distribution empirique vers le pont brownien.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4599 Réservation
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Titre : Esperance Conditionnelle & Chaines De Markov Type de document : texte imprimé Auteurs : Boudjadar Seyfeddine, Auteur ; Charfeddine Aouaichia, Auteur ; Omar Boukhadra, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2015 Importance : 47 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Statistique appliquées espace de probabilité variable aléatoire indépendance et conditionnement chaines de Markov. Sciences Exactes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Nous nous intéresserons durant ce travail de fin d’étude de master à l’espérance conditionnelle et aux chaines de Markov (à temps discret) et ce dans le but de renforcer la formation en probabilités. Nous commencerons d’abord par rappeler les notions de base des probabilités, à savoir un espace probabilisé et une variable aléatoire et son espérance. Ensuite, nous verrons la notion d’indépendance pour laisser place à celles de probabilités et espérance conditionnelles. À la fin, nous aurons suffisamment de connaissances pour introduire les chaines de Markov. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1181 Esperance Conditionnelle & Chaines De Markov [texte imprimé] / Boudjadar Seyfeddine, Auteur ; Charfeddine Aouaichia, Auteur ; Omar Boukhadra, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 47 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Statistique appliquées espace de probabilité variable aléatoire indépendance et conditionnement chaines de Markov. Sciences Exactes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Nous nous intéresserons durant ce travail de fin d’étude de master à l’espérance conditionnelle et aux chaines de Markov (à temps discret) et ce dans le but de renforcer la formation en probabilités. Nous commencerons d’abord par rappeler les notions de base des probabilités, à savoir un espace probabilisé et une variable aléatoire et son espérance. Ensuite, nous verrons la notion d’indépendance pour laisser place à celles de probabilités et espérance conditionnelles. À la fin, nous aurons suffisamment de connaissances pour introduire les chaines de Markov. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1181 Réservation
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Titre : Esperance Conditionnelle & Martingales Type de document : texte imprimé Auteurs : Soumia Zair, Auteur ; Samira Boulacheb, Auteur ; Omar Boukhadra, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2015 Importance : 35 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : statistique appliquee Espace probabilisé Probabilités conditionnelles et Indépendance Variable aléatoire Espérance Conditionnelle Martingales à temps discret Sciences Exactes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Ce mémoire traite essentiellement la notion d’espérance conditionnelle et celle des martingales (à temps discret), et ce dans le but de renforcer la formation en théorie des probabilités. Nous commencerons d’abord par rappeler les notions de base des probabilités, à savoir un espace probabilisé et une variable aléatoire et son espérance. Ensuite, nous verrons la notion d’indépendance pour laisser place à celles de probabilités conditionnelles et espérance conditionnelles. À la fin, nous aurons suffisamment de connaissances pour introduire les martingales. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1202 Esperance Conditionnelle & Martingales [texte imprimé] / Soumia Zair, Auteur ; Samira Boulacheb, Auteur ; Omar Boukhadra, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 35 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : statistique appliquee Espace probabilisé Probabilités conditionnelles et Indépendance Variable aléatoire Espérance Conditionnelle Martingales à temps discret Sciences Exactes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Ce mémoire traite essentiellement la notion d’espérance conditionnelle et celle des martingales (à temps discret), et ce dans le but de renforcer la formation en théorie des probabilités. Nous commencerons d’abord par rappeler les notions de base des probabilités, à savoir un espace probabilisé et une variable aléatoire et son espérance. Ensuite, nous verrons la notion d’indépendance pour laisser place à celles de probabilités conditionnelles et espérance conditionnelles. À la fin, nous aurons suffisamment de connaissances pour introduire les martingales. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1202 Réservation
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Titre : Simulation des variables aleatoires Type de document : texte imprimé Auteurs : Ammar Ghetout, Auteur ; Mohammed Fortas, Auteur ; Omar Hedjaz, Auteur ; Omar Boukhadra, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2016 Importance : 61 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : statistique appliquée Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce mémoire de fin d’étude de master de statistiques appliquées, nous nous intéressons
essentiellement à la simulation de variable aléatoire. Cependant, nous commencerons notre
travail par un chapitre qui rappelle des notions élémentaires de la théorie de probabilités et ce
dans le but de préparer le chapitre sur la simulation et aussi de renforcer nos connaissances
théoriques en probabilités et de les élargir un peu plus.
La simulation de variable aléatoire est très utile dans les sciences expérimentales, elle permet
d’avoir des échantillons suivant des lois en étude sans grand difficulté.
Nous nous intéressons à deux méthodes, méthode d’inversion et méthode de rejet .
Nous soutenus notre travail avec des applications en programme R et Matlab.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4646 Simulation des variables aleatoires [texte imprimé] / Ammar Ghetout, Auteur ; Mohammed Fortas, Auteur ; Omar Hedjaz, Auteur ; Omar Boukhadra, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 61 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : statistique appliquée Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce mémoire de fin d’étude de master de statistiques appliquées, nous nous intéressons
essentiellement à la simulation de variable aléatoire. Cependant, nous commencerons notre
travail par un chapitre qui rappelle des notions élémentaires de la théorie de probabilités et ce
dans le but de préparer le chapitre sur la simulation et aussi de renforcer nos connaissances
théoriques en probabilités et de les élargir un peu plus.
La simulation de variable aléatoire est très utile dans les sciences expérimentales, elle permet
d’avoir des échantillons suivant des lois en étude sans grand difficulté.
Nous nous intéressons à deux méthodes, méthode d’inversion et méthode de rejet .
Nous soutenus notre travail avec des applications en programme R et Matlab.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4646 Réservation
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Titre : Théorème ergodique pour les chaines de Markov à temps discret Type de document : texte imprimé Auteurs : Amira (math) Bouraoui, Auteur ; Nour El Houda Khodja, Auteur ; Omar Boukhadra, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 47 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Statistiques des Processus Aléatoire Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Ce travail porte sur les chaines de Markov à temps discret et l’objectif est
de connaitre la preuve du théorème ergodique qui est basée sur la structure
des chaines de Markov et les propriétés des classes.
On présente des techniques générales et des exemples pour l’analyse des
chaines de Markov. Puis on parle du théorème ergodique qui est une généralisation
de la loi forte des grands nombres. Finalement, on fait l’estimation
du matrice de transition puis on vérifie que cet estimateur est consistant.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4139 Théorème ergodique pour les chaines de Markov à temps discret [texte imprimé] / Amira (math) Bouraoui, Auteur ; Nour El Houda Khodja, Auteur ; Omar Boukhadra, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 47 f. ; 30 cm.
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Langues : Français (fre)
Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Statistiques des Processus Aléatoire Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Ce travail porte sur les chaines de Markov à temps discret et l’objectif est
de connaitre la preuve du théorème ergodique qui est basée sur la structure
des chaines de Markov et les propriétés des classes.
On présente des techniques générales et des exemples pour l’analyse des
chaines de Markov. Puis on parle du théorème ergodique qui est une généralisation
de la loi forte des grands nombres. Finalement, on fait l’estimation
du matrice de transition puis on vérifie que cet estimateur est consistant.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4139 Réservation
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