Application de la théorie des valeurs extrêmes au calcul de la Value-at-Risk / Nassim SEKHSOUKH 

Public ISBD Titre : Application de la théorie des valeurs extrêmes au calcul de la Value-at-Risk Type de document : texte imprimé Auteurs : Nassim SEKHSOUKH, Auteur ; Houssem Hadjedj, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2015 Importance : 38 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance  Théorie des valeurs extrêmes, Value-at-risk  Distribution du maximum  Méthode "BM"  Méthode "POT"  Sciences Exactes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : LÂ’objectif de notre travail est lÂ’estimation de la Value-at-Risk en tant que quantile extrême à lÂ’aide de la théorie des valeurs extrêmes. Pour cela, nous nous proposons dÂ’utiliser la méthode POT aÂ…n de modéliser la queue de la distribution de l’échantillon de lÂ’indice boursier russe (RTS). A lÂ’aide du logiciel R on estime numériquement les paramètres de la loi GPD limite adéquate de cet échantillon. Finalement, on calcule la VaR historique et la VaR gaussienne pour les comparer à la VaR GPD. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1185 Application de la théorie des valeurs extrêmes au calcul de la Value-at-Risk [texte imprimé] / Nassim SEKHSOUKH, Auteur ; Houssem Hadjedj, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 38 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance  Théorie des valeurs extrêmes, Value-at-risk  Distribution du maximum  Méthode "BM"  Méthode "POT"  Sciences Exactes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : LÂ’objectif de notre travail est lÂ’estimation de la Value-at-Risk en tant que quantile extrême à lÂ’aide de la théorie des valeurs extrêmes. Pour cela, nous nous proposons dÂ’utiliser la méthode POT aÂ…n de modéliser la queue de la distribution de l’échantillon de lÂ’indice boursier russe (RTS). A lÂ’aide du logiciel R on estime numériquement les paramètres de la loi GPD limite adéquate de cet échantillon. Finalement, on calcule la VaR historique et la VaR gaussienne pour les comparer à la VaR GPD. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1185

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