Catalogue des Mémoires de master
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Auteur Meghlaoui Dakhmouche |
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Titre : Application de la théorie des valeurs extrêmes au calcul de la Value-at-Risk Type de document : texte imprimé Auteurs : Nassim SEKHSOUKH, Auteur ; Houssem Hadjedj, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2015 Importance : 38 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance Théorie des valeurs extrêmes, Value-at-risk Distribution du
maximum Méthode "BM" Méthode "POT" Sciences ExactesIndex. décimale : 510 Mathématiques Résumé : LÂ’objectif de notre travail est lÂ’estimation de la Value-at-Risk en tant
que quantile extrême à l’aide de la théorie des valeurs extrêmes. Pour cela,
nous nous proposons d’utiliser la méthode POT a…n de modéliser la queue
de la distribution de l’échantillon de l’indice boursier russe (RTS). A l’aide
du logiciel R on estime numériquement les paramètres de la loi GPD limite
adéquate de cet échantillon. Finalement, on calcule la VaR historique et la
VaR gaussienne pour les comparer à la VaR GPD.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1185 Application de la théorie des valeurs extrêmes au calcul de la Value-at-Risk [texte imprimé] / Nassim SEKHSOUKH, Auteur ; Houssem Hadjedj, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 38 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible au BUC.
Langues : Français (fre)
Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance Théorie des valeurs extrêmes, Value-at-risk Distribution du
maximum Méthode "BM" Méthode "POT" Sciences ExactesIndex. décimale : 510 Mathématiques Résumé : LÂ’objectif de notre travail est lÂ’estimation de la Value-at-Risk en tant
que quantile extrême à l’aide de la théorie des valeurs extrêmes. Pour cela,
nous nous proposons d’utiliser la méthode POT a…n de modéliser la queue
de la distribution de l’échantillon de l’indice boursier russe (RTS). A l’aide
du logiciel R on estime numériquement les paramètres de la loi GPD limite
adéquate de cet échantillon. Finalement, on calcule la VaR historique et la
VaR gaussienne pour les comparer à la VaR GPD.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1185 Réservation
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Titre : Critère d’information d’Akaike pour la séléction d’un modèle Type de document : texte imprimé Auteurs : Amira Bekhouche, Auteur ; Imene Zatout, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2019 Importance : 39 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie électronique PDF disponible en BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Akaike Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : L’AIC d’Akaike (Akaike 1973, 1974a) est un critère théorétique de l’information pour le choix du meilleur des modèles paramétriques alternatifs
basés sur des données observées. L’AIC s’est avéré intensivement applicable
dans l’analyse de données statistiques, c’est une estimation approximative
sans biais du log-vraisemblance moyenne qui est la partie essentielle de l’information de Kullback-Leibler.
L’information de Kullback-Leibler est une mesure théorique de l’information de la non similarité entre deux distributions (Kullback et Leibler 1951 ;
Kullback 1958). Plus la mesure est grande, plus la différence entre les deux
distributions est grandeDiplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11555 Critère d’information d’Akaike pour la séléction d’un modèle [texte imprimé] / Amira Bekhouche, Auteur ; Imene Zatout, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2019 . - 39 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Akaike Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : L’AIC d’Akaike (Akaike 1973, 1974a) est un critère théorétique de l’information pour le choix du meilleur des modèles paramétriques alternatifs
basés sur des données observées. L’AIC s’est avéré intensivement applicable
dans l’analyse de données statistiques, c’est une estimation approximative
sans biais du log-vraisemblance moyenne qui est la partie essentielle de l’information de Kullback-Leibler.
L’information de Kullback-Leibler est une mesure théorique de l’information de la non similarité entre deux distributions (Kullback et Leibler 1951 ;
Kullback 1958). Plus la mesure est grande, plus la différence entre les deux
distributions est grandeDiplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11555 Réservation
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Titre : Estimation de l’indice des valeurs extrêmes Type de document : texte imprimé Auteurs : Chahrazed Haddad, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2015 Importance : 46 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance Valeurs Extrêmes Lois GEV Lois GPD Méthode BM Méthode POT Estimateur de MV Estimateur de PWM Estimateur de Hill Sciences Exactes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : LÂ’approche probabiliste de la théorie des valeurs extrêmes est basée sur
deux théorèmes essentiels. Le premier théorème, celui de Fisher-Tipett qui
nous assure l’existence d’une loi limite non dégénérée pour les extrêmes d’un
échantillon, et nous permet de construire la méthode de "Block Maxima".
Le deuxième théorème, celui de Belkema-de Haan-Pickands qui établit la
convergence uniforme de la distribution d’un excès au dessus d’un seuil élévé
vers la distribution généralisée de Pareto, nous permet d’étudier la distri-
bution d’un échantillon d’excès dans le cadre de la méthode "Peaks Over
Threshold". Notre travaille consiste à comparer, par simulation à l’aide du
logiciel R, les trois principales méthodes d’estimation du paramètre de queueDiplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1228 Estimation de l’indice des valeurs extrêmes [texte imprimé] / Chahrazed Haddad, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 46 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance Valeurs Extrêmes Lois GEV Lois GPD Méthode BM Méthode POT Estimateur de MV Estimateur de PWM Estimateur de Hill Sciences Exactes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : LÂ’approche probabiliste de la théorie des valeurs extrêmes est basée sur
deux théorèmes essentiels. Le premier théorème, celui de Fisher-Tipett qui
nous assure l’existence d’une loi limite non dégénérée pour les extrêmes d’un
échantillon, et nous permet de construire la méthode de "Block Maxima".
Le deuxième théorème, celui de Belkema-de Haan-Pickands qui établit la
convergence uniforme de la distribution d’un excès au dessus d’un seuil élévé
vers la distribution généralisée de Pareto, nous permet d’étudier la distri-
bution d’un échantillon d’excès dans le cadre de la méthode "Peaks Over
Threshold". Notre travaille consiste à comparer, par simulation à l’aide du
logiciel R, les trois principales méthodes d’estimation du paramètre de queueDiplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1228 Réservation
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Titre : Identification de Modèle via Data Analysis Type de document : texte imprimé Auteurs : Zaineb Mezdoud, Auteur ; Zineb Ourzifi, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2015 Importance : 46 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance Théorie des Valeurs Extrêmes, Distribution GEV, Distribution
GPD Méthode "Block Maxima", La méthode POT QQ-plot, ME-plot l’indice
boursier "DAX" Sciences ExactesIndex. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de notre travail est de présenter les outils et les techniques d’identification
des distributions des valeurs extrêmes. Une étude pratique est réalisée sur
l’indice boursier "DAX".Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1230 Identification de Modèle via Data Analysis [texte imprimé] / Zaineb Mezdoud, Auteur ; Zineb Ourzifi, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 46 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance Théorie des Valeurs Extrêmes, Distribution GEV, Distribution
GPD Méthode "Block Maxima", La méthode POT QQ-plot, ME-plot l’indice
boursier "DAX" Sciences ExactesIndex. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de notre travail est de présenter les outils et les techniques d’identification
des distributions des valeurs extrêmes. Une étude pratique est réalisée sur
l’indice boursier "DAX".Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1230 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MSMTH150036 MSMTH150036 Document électronique Bibliothèque principale Mémoires Disponible Documents numériques
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Titre : Mesure de risque extrême : Application à l’indice SP500 Type de document : texte imprimé Auteurs : Naima Boussaker, Auteur ; Souad Boukhezza, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 37 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Distribution GEV Distribution GPD Estimateur du maximum
de vraisemblance Estimateurs des moments pondérés Estimateurs de Hill.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : LÂ’objectif de notre travail est d’évaluer la Value-at-Risk de lÂ’indice bourcier
américan SP500. Aprés modélisation par un modèle GPD des rendements de
l’indice SP500, on calcule la VaR historique, la VaR gaussienne et la VaR GPD.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4232 Mesure de risque extrême : Application à l’indice SP500 [texte imprimé] / Naima Boussaker, Auteur ; Souad Boukhezza, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 37 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Distribution GEV Distribution GPD Estimateur du maximum
de vraisemblance Estimateurs des moments pondérés Estimateurs de Hill.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : LÂ’objectif de notre travail est d’évaluer la Value-at-Risk de lÂ’indice bourcier
américan SP500. Aprés modélisation par un modèle GPD des rendements de
l’indice SP500, on calcule la VaR historique, la VaR gaussienne et la VaR GPD.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4232 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MSMTH170074 MSMTH170074 Document électronique Bibliothèque principale Mémoires Disponible Documents numériques
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