Estimation de l’indice des valeurs extrêmes / Chahrazed Haddad 

Public ISBD Titre : Estimation de l’indice des valeurs extrêmes Type de document : texte imprimé Auteurs : Chahrazed Haddad, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2015 Importance : 46 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance  Valeurs Extrêmes  Lois GEV  Lois GPD  Méthode BM  Méthode POT  Estimateur de MV  Estimateur de PWM  Estimateur de Hill  Sciences Exactes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : LÂ’approche probabiliste de la théorie des valeurs extrêmes est basée sur deux théorèmes essentiels. Le premier théorème, celui de Fisher-Tipett qui nous assure lÂ’existence dÂ’une loi limite non dégénérée pour les extrêmes dÂ’un échantillon, et nous permet de construire la méthode de "Block Maxima". Le deuxième théorème, celui de Belkema-de Haan-Pickands qui établit la convergence uniforme de la distribution dÂ’un excès au dessus dÂ’un seuil élévé vers la distribution généralisée de Pareto, nous permet d’étudier la distri- bution dÂ’un échantillon dÂ’excès dans le cadre de la méthode "Peaks Over Threshold". Notre travaille consiste à comparer, par simulation à lÂ’aide du logiciel R, les trois principales méthodes dÂ’estimation du paramètre de queue Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1228 Estimation de l’indice des valeurs extrêmes [texte imprimé] / Chahrazed Haddad, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 46 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance  Valeurs Extrêmes  Lois GEV  Lois GPD  Méthode BM  Méthode POT  Estimateur de MV  Estimateur de PWM  Estimateur de Hill  Sciences Exactes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : LÂ’approche probabiliste de la théorie des valeurs extrêmes est basée sur deux théorèmes essentiels. Le premier théorème, celui de Fisher-Tipett qui nous assure lÂ’existence dÂ’une loi limite non dégénérée pour les extrêmes dÂ’un échantillon, et nous permet de construire la méthode de "Block Maxima". Le deuxième théorème, celui de Belkema-de Haan-Pickands qui établit la convergence uniforme de la distribution dÂ’un excès au dessus dÂ’un seuil élévé vers la distribution généralisée de Pareto, nous permet d’étudier la distri- bution dÂ’un échantillon dÂ’excès dans le cadre de la méthode "Peaks Over Threshold". Notre travaille consiste à comparer, par simulation à lÂ’aide du logiciel R, les trois principales méthodes dÂ’estimation du paramètre de queue Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1228

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