Estimation bayésienne dans un modèle de censure / Djihad Benelmadani 

Public ISBD Titre : Estimation bayésienne dans un modèle de censure Type de document : texte imprimé Auteurs : Djihad Benelmadani, Auteur ; Dalal Lala Bouali, Auteur ; F. Messaci, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2015 Importance : 44 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Estimateur bayesien, estimation paramétrique, estimation non Probabilités et Statistiques  paramétrique  processus de Dirichlet  censure à droite  censure à gauche.  Sciences Exactes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce mémoire, nous nous intéressons à l’estimation bayésienne, aussi bien paramétrique que non paramétrique, pour différents types d’observations. Dans le cas de données complètes, nous présentons certains estimateurs bayésiens paramétriques ainsi que des critères de comparaison entre estimateurs, nous introduisons ensuite un estimateur bayésien de la fonction de répartition (cas non paramétrique) en partant de l’a priori de Dirichlet. Quant au cas de données censurées à droite, nous présentons l’estimateur paramétrique dans un cadre général que nous appliquons au modèle exponentiel avec la loi gamma comme a priori, puis nous introduisons l’estimateur de la fonction de survie dans le cas non paramétrique. Notre petite contribution porte sur l’extension de l’estimation bayésienne paramétrique au cas de données censurées à gauche, l’application au modèle exponentiel conduit à une expression compliquée de l’estimateur bayésien, nous avons donc développé un programme en R permettant le calcul exact de l’estimateur que nous introduisons. Les résultats obtenus sont satisfaisants pour des petites tailles d’échantillon. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1235 Estimation bayésienne dans un modèle de censure [texte imprimé] / Djihad Benelmadani, Auteur ; Dalal Lala Bouali, Auteur ; F. Messaci, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 44 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Estimateur bayesien, estimation paramétrique, estimation non Probabilités et Statistiques  paramétrique  processus de Dirichlet  censure à droite  censure à gauche.  Sciences Exactes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce mémoire, nous nous intéressons à l’estimation bayésienne, aussi bien paramétrique que non paramétrique, pour différents types d’observations. Dans le cas de données complètes, nous présentons certains estimateurs bayésiens paramétriques ainsi que des critères de comparaison entre estimateurs, nous introduisons ensuite un estimateur bayésien de la fonction de répartition (cas non paramétrique) en partant de l’a priori de Dirichlet. Quant au cas de données censurées à droite, nous présentons l’estimateur paramétrique dans un cadre général que nous appliquons au modèle exponentiel avec la loi gamma comme a priori, puis nous introduisons l’estimateur de la fonction de survie dans le cas non paramétrique. Notre petite contribution porte sur l’extension de l’estimation bayésienne paramétrique au cas de données censurées à gauche, l’application au modèle exponentiel conduit à une expression compliquée de l’estimateur bayésien, nous avons donc développé un programme en R permettant le calcul exact de l’estimateur que nous introduisons. Les résultats obtenus sont satisfaisants pour des petites tailles d’échantillon. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1235

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Estimation Fonctionnelle / Wafa Chougui 

Public ISBD Titre : Estimation Fonctionnelle Type de document : texte imprimé Auteurs : Wafa Chougui, Auteur ; F. Messaci, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2011 Importance : 42 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : estimation fonctionnelle Index. décimale : 510 Mathématiques Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5805 Estimation Fonctionnelle [texte imprimé] / Wafa Chougui, Auteur ; F. Messaci, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2011 . - 42 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : estimation fonctionnelle Index. décimale : 510 Mathématiques Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5805

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Etude des estimateurs de la fonction de répartition et de la densité dans un modèle de censure / Mohamed Boukeloua 

Public ISBD Titre : Etude des estimateurs de la fonction de répartition et de la densité dans un modèle de censure Type de document : texte imprimé Auteurs : Mohamed Boukeloua, Auteur ; F. Messaci, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2013 Importance : 46 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : censure à droite  censure à gauche  estimateur produit limite  estimateur à noyau de la densité  estimateur à noyau du taux de hasard  convergence presque complète Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce mémoire, nous étudions quelques propriétés asymptotiques des estimateurs de la fonction de répartition et de la densité basés sur différents types d’observations. Dans le cas des données complètes, nous montrons et nous précisons le taux de la convergence presque complète de la fonction de répartition empirique aussi bien ponctuellement qu’uniformément. Nous rappelons également, un résultat de la convergence en moyenne quadratique de l’estimateur à noyau de la densité. Dans le cas des données censurées à droite, nous montrons un résultat de la convergence presque complète uniforme de l’estimateur de Kaplan-Meier, que nous utilisons pour montrer la convergence presque complète des estimateurs à noyau de la densité et du taux de hasard. Nous précisons le taux de la convergence, sous certaines hypothèses de régularité de la densité. Quant au cas des données censurées à gauche, nous introduisons l’estimateur produit limite de la fonction de répartition, et nous montrons la convergence presque sûre uniforme ainsi qu’une loi du logarithme itéré pour cet estimateur. Nous clôturons le mémoire par une étude de simulation et une présentation de deux applications sur des données réelles trouvées dans la littérature. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5391 Etude des estimateurs de la fonction de répartition et de la densité dans un modèle de censure [texte imprimé] / Mohamed Boukeloua, Auteur ; F. Messaci, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2013 . - 46 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : censure à droite  censure à gauche  estimateur produit limite  estimateur à noyau de la densité  estimateur à noyau du taux de hasard  convergence presque complète Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce mémoire, nous étudions quelques propriétés asymptotiques des estimateurs de la fonction de répartition et de la densité basés sur différents types d’observations. Dans le cas des données complètes, nous montrons et nous précisons le taux de la convergence presque complète de la fonction de répartition empirique aussi bien ponctuellement qu’uniformément. Nous rappelons également, un résultat de la convergence en moyenne quadratique de l’estimateur à noyau de la densité. Dans le cas des données censurées à droite, nous montrons un résultat de la convergence presque complète uniforme de l’estimateur de Kaplan-Meier, que nous utilisons pour montrer la convergence presque complète des estimateurs à noyau de la densité et du taux de hasard. Nous précisons le taux de la convergence, sous certaines hypothèses de régularité de la densité. Quant au cas des données censurées à gauche, nous introduisons l’estimateur produit limite de la fonction de répartition, et nous montrons la convergence presque sûre uniforme ainsi qu’une loi du logarithme itéré pour cet estimateur. Nous clôturons le mémoire par une étude de simulation et une présentation de deux applications sur des données réelles trouvées dans la littérature. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5391

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