Titre :	Le Modèle de Black-Scholes Du déterministe au stochastique
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Hadjer Zidane, Auteur ; Afaf Idami, Auteur ; Mahmoud Boushaba, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2014
Importance :	45 f.
Format :	30 cm.
Note générale :	Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Prix  action  option  call  put  mouvement brownien  martingale  formule d’Itô  probabilité risque-neutre.
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	L’objectif de ce travail est de présenter la formule de Black et Scholes dans trois cas de figure : le cas déterministe, le cas stochastique discret et le cas stochastique continu. Dans le cas déterministe (non stachastique), en faisant abstraction à l’espace de probabilité et retrouve la formule de la prime V0. Dans le cas stochastique discret, en introduisant le modéle de Cox-Ross-Rubinstein pour l’évolution de l’option, on retrouve le prix de la prime sous probabilité risque-neutre. Enfin, dans le cas continu, en utilisant la formule d’itô, on trouve la formule de Black et Scholes d’un "call" et "put" pour une option Européenne
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5328

Le Modèle de Black-Scholes Du déterministe au stochastique [texte imprimé] / Hadjer Zidane, Auteur ; Afaf Idami, Auteur ; Mahmoud Boushaba, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2014 . - 45 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues : Français (fre)

Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Prix  action  option  call  put  mouvement brownien  martingale  formule d’Itô  probabilité risque-neutre.
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	L’objectif de ce travail est de présenter la formule de Black et Scholes dans trois cas de figure : le cas déterministe, le cas stochastique discret et le cas stochastique continu. Dans le cas déterministe (non stachastique), en faisant abstraction à l’espace de probabilité et retrouve la formule de la prime V0. Dans le cas stochastique discret, en introduisant le modéle de Cox-Ross-Rubinstein pour l’évolution de l’option, on retrouve le prix de la prime sous probabilité risque-neutre. Enfin, dans le cas continu, en utilisant la formule d’itô, on trouve la formule de Black et Scholes d’un "call" et "put" pour une option Européenne
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5328