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Titre : Arbitrage Multidevise Application aux Options Quanto Type de document : texte imprimé Auteurs : Selma Mosbahi, Auteur ; Razika Gharriche, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 46 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Prix action option call put mouvement brownien formule dÂ’Itô modèle de Black-Scholes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de ce travail est de présenté le modèle de Black-Scholse pour lÂ’arbitrage
multidevise.On s’intéressera plus particulièrement aux problèmes de couverture et de
valorisation d’options quanto, le modèle de Black -Scholse est utiliser dans le cas de
modèle …nancie plus géneralment utiliser dans le cas continue, en utilisant la formule
d’itô, on trouve la formule de Black et Scholes d’un "call" et "put" pour une option
EuropéenneDiplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4137 Arbitrage Multidevise Application aux Options Quanto [texte imprimé] / Selma Mosbahi, Auteur ; Razika Gharriche, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 46 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues : Français (fre)
Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Prix action option call put mouvement brownien formule dÂ’Itô modèle de Black-Scholes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de ce travail est de présenté le modèle de Black-Scholse pour lÂ’arbitrage
multidevise.On s’intéressera plus particulièrement aux problèmes de couverture et de
valorisation d’options quanto, le modèle de Black -Scholse est utiliser dans le cas de
modèle …nancie plus géneralment utiliser dans le cas continue, en utilisant la formule
d’itô, on trouve la formule de Black et Scholes d’un "call" et "put" pour une option
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Titre : L’évaluation et la couverture des options sur multi sous-jacents Type de document : texte imprimé Auteurs : Salim Hamdi, Auteur ; Mohsene Hamihed, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 32 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : formule de Black-Scholes call couverture sous jacents prix risque financier.
4Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce travail, nous présentons un modèle de l’équation de Black-Scholes pour
la couverture des risques financiers.
Ensuite, à l’aide du logiciel R on calcule le prix call d’une option européenne de
l’indice boursier cac 40.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4015 L’évaluation et la couverture des options sur multi sous-jacents [texte imprimé] / Salim Hamdi, Auteur ; Mohsene Hamihed, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 32 f. ; 30 cm.
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Langues : Français (fre)
Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : formule de Black-Scholes call couverture sous jacents prix risque financier.
4Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce travail, nous présentons un modèle de l’équation de Black-Scholes pour
la couverture des risques financiers.
Ensuite, à l’aide du logiciel R on calcule le prix call d’une option européenne de
l’indice boursier cac 40.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4015 Réservation
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Titre : Le Modèle de Black-Scholes Du déterministe au stochastique Type de document : texte imprimé Auteurs : Hadjer Zidane, Auteur ; Afaf Idami, Auteur ; Mahmoud Boushaba, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2014 Importance : 45 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Prix action option call put mouvement brownien martingale formule d’Itô probabilité risque-neutre. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : L’objectif de ce travail est de présenter la formule de Black et Scholes dans trois cas
de figure : le cas déterministe, le cas stochastique discret et le cas stochastique continu.
Dans le cas déterministe (non stachastique), en faisant abstraction à l’espace de probabilité et retrouve la formule de la prime V0. Dans le cas stochastique discret, en introduisant
le modéle de Cox-Ross-Rubinstein pour l’évolution de l’option, on retrouve le prix de la
prime sous probabilité risque-neutre. Enfin, dans le cas continu, en utilisant la formule
d’itô, on trouve la formule de Black et Scholes d’un "call" et "put" pour une option EuropéenneDiplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5328 Le Modèle de Black-Scholes Du déterministe au stochastique [texte imprimé] / Hadjer Zidane, Auteur ; Afaf Idami, Auteur ; Mahmoud Boushaba, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2014 . - 45 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Prix action option call put mouvement brownien martingale formule d’Itô probabilité risque-neutre. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : L’objectif de ce travail est de présenter la formule de Black et Scholes dans trois cas
de figure : le cas déterministe, le cas stochastique discret et le cas stochastique continu.
Dans le cas déterministe (non stachastique), en faisant abstraction à l’espace de probabilité et retrouve la formule de la prime V0. Dans le cas stochastique discret, en introduisant
le modéle de Cox-Ross-Rubinstein pour l’évolution de l’option, on retrouve le prix de la
prime sous probabilité risque-neutre. Enfin, dans le cas continu, en utilisant la formule
d’itô, on trouve la formule de Black et Scholes d’un "call" et "put" pour une option EuropéenneDiplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5328 Réservation
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Titre : Simulation de monte-carlo pour le modéle de black-scholes Type de document : texte imprimé Auteurs : Hanane Mosbah, Auteur ; Hala Boutas, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2016 Importance : 33 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Modèle de Black-Scholes prix action option put call Monte-Carlo risque neutre Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de ce travail est de présenté le modèle de Black-Scholse pour simuler le prix Call/Put d’une
option européenne par la méthode de Monte-Carlo ,le modèle de Black -Scholse est utiliser dans le
cas de modèle financie . plus géneralment utiliser dans le modèle continueDiplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4644 Simulation de monte-carlo pour le modéle de black-scholes [texte imprimé] / Hanane Mosbah, Auteur ; Hala Boutas, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 33 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Modèle de Black-Scholes prix action option put call Monte-Carlo risque neutre Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de ce travail est de présenté le modèle de Black-Scholse pour simuler le prix Call/Put d’une
option européenne par la méthode de Monte-Carlo ,le modèle de Black -Scholse est utiliser dans le
cas de modèle financie . plus géneralment utiliser dans le modèle continueDiplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4644 Réservation
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