Analyse Statistique des Variables Fonctionnelles / Sebti Chebbah 

Public ISBD Titre : Analyse Statistique des Variables Fonctionnelles Type de document : texte imprimé Auteurs : Sebti Chebbah, Auteur ; Ali Boukara, Auteur ; K Mezhoud, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2018 Importance : 46 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Modèle de régression non paramétrique, variable expliquée  variable explicative  estimateur à noyau  convergence presque complète  indépendance  α-mélange Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce mémoire, on s’intéresse à un modèle de régression non paramétrique avec la variable expliquée scalaire et la variable explicative fonctionnelle. On a choisi d’estimer cette fonction de régression par l’estimateur à noyau. - La convergence presque complète de cet estimateur est étudiée sous deux hypothèses différentes : Indépendance et Alpha-mélange Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10698 Analyse Statistique des Variables Fonctionnelles [texte imprimé] / Sebti Chebbah, Auteur ; Ali Boukara, Auteur ; K Mezhoud, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 46 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Modèle de régression non paramétrique, variable expliquée  variable explicative  estimateur à noyau  convergence presque complète  indépendance  α-mélange Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce mémoire, on s’intéresse à un modèle de régression non paramétrique avec la variable expliquée scalaire et la variable explicative fonctionnelle. On a choisi d’estimer cette fonction de régression par l’estimateur à noyau. - La convergence presque complète de cet estimateur est étudiée sous deux hypothèses différentes : Indépendance et Alpha-mélange Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10698

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Comparaison entre l’approche paramétrique et non paramétrique dans l’étude d’un modèle de régression / Oussama Benzioud 

Public ISBD Titre : Comparaison entre l’approche paramétrique et non paramétrique dans l’étude d’un modèle de régression Type de document : texte imprimé Auteurs : Oussama Benzioud, Auteur ; Djamel Bouchair, Auteur ; K Mezhoud, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2018 Importance : 39 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : :modèle de régression  paramétrique  non paramétrique  moindres carrés  maximum de vraisemblance  méthode du noyau Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce mémoire, nous avons choisi l’étude d’un modèle de régression par les deux approches (paramétrique et non paramétrique) afin de les comparer. Pour l’approximation paramétrique, nous évoquons la méthode des moindres carrés et la méthode du maximum de vraisemblance,l’approche non paramé- trique nous l’entamons à travers la méthode du noyau. Nous terminons notre travail par une étude de simulation. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10688 Comparaison entre l’approche paramétrique et non paramétrique dans l’étude d’un modèle de régression [texte imprimé] / Oussama Benzioud, Auteur ; Djamel Bouchair, Auteur ; K Mezhoud, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 39 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : :modèle de régression  paramétrique  non paramétrique  moindres carrés  maximum de vraisemblance  méthode du noyau Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce mémoire, nous avons choisi l’étude d’un modèle de régression par les deux approches (paramétrique et non paramétrique) afin de les comparer. Pour l’approximation paramétrique, nous évoquons la méthode des moindres carrés et la méthode du maximum de vraisemblance,l’approche non paramé- trique nous l’entamons à travers la méthode du noyau. Nous terminons notre travail par une étude de simulation. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10688

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Etude des modeles stationnaires ARMA / Khaoula Doues 

Public ISBD Titre : Etude des modeles stationnaires ARMA Type de document : texte imprimé Auteurs : Khaoula Doues, Auteur ; Rayane Bounaas, Auteur ; K Mezhoud, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 67 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathematiques appliques  l'economie et a la finance Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de ce memoire est l'etude des series chronologiques stationnaires. Principalement, on a etudie les proprietes des modeles stationnaires autoregressifs AR, moyenne mobile MA et les modeles mixtes ARMA. On a discute le probleme de l'estimation des parametres de ces modeles a travers la methode de Yule-Walker et la methode du maximum de vraisemblance combinee avec la methode des moindres carres. L' estimation des parametres du modele stationnaire a permis le passage a l'etape de la prediction. A la n de ce memoire, une etude par simulation via le logiciel R a ete menee pour tester la validite des resultats theoriques etudies. 3 Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4018 Etude des modeles stationnaires ARMA [texte imprimé] / Khaoula Doues, Auteur ; Rayane Bounaas, Auteur ; K Mezhoud, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 67 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathematiques appliques  l'economie et a la finance Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de ce memoire est l'etude des series chronologiques stationnaires. Principalement, on a etudie les proprietes des modeles stationnaires autoregressifs AR, moyenne mobile MA et les modeles mixtes ARMA. On a discute le probleme de l'estimation des parametres de ces modeles a travers la methode de Yule-Walker et la methode du maximum de vraisemblance combinee avec la methode des moindres carres. L' estimation des parametres du modele stationnaire a permis le passage a l'etape de la prediction. A la n de ce memoire, une etude par simulation via le logiciel R a ete menee pour tester la validite des resultats theoriques etudies. 3 Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4018

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Étude des propriétes des estimateurs non paramétriques de la régression sous une condition de dépendance / Manal Benkouh 

Public ISBD Titre : Étude des propriétes des estimateurs non paramétriques de la régression sous une condition de dépendance Type de document : texte imprimé Auteurs : Manal Benkouh, Auteur ; Taous Benseghir, Auteur ; Lilya Menasri, Auteur ; K Mezhoud, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2021 Importance : 69 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : régression  estimateurs non paramétriques Index. décimale : 510 Mathématiques Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=15259 Étude des propriétes des estimateurs non paramétriques de la régression sous une condition de dépendance [texte imprimé] / Manal Benkouh, Auteur ; Taous Benseghir, Auteur ; Lilya Menasri, Auteur ; K Mezhoud, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2021 . - 69 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible au BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : régression  estimateurs non paramétriques Index. décimale : 510 Mathématiques Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=15259

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Etude des séries temporelles linéaires non stationnaires Modèles ARIMA / Yasmine Kebaili 

Public ISBD Titre : Etude des séries temporelles linéaires non stationnaires Modèles ARIMA Type de document : texte imprimé Auteurs : Yasmine Kebaili, Auteur ; Meriem Laziz, Auteur ; K Mezhoud, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 59 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : série chronologique  la stationnarité  la non stationnarité  processus ARMA  processus ARIMA Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : L’axe principal de notre mémoire est l’étude les processus linéaires non stationnaires, particulièrement, les processus ARIMA", il s’inscrit dans le cadre de l’analyse, la modélisation et la prévision des séries temporelles. Le but est donc de modéliser une série temporelle par un modèle ARIMA, d’un point de vue théorique nous évoquons deux sortes de processus ( linéaire stationnaire et linéaire non stationnaire), des modèles tels que ARMA, ARIMA, ainsi la méthodologie de Box-Jenkins et quelques tests statistiques. Ce travail est concrétisé avec le logiciel R Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3940 Etude des séries temporelles linéaires non stationnaires Modèles ARIMA [texte imprimé] / Yasmine Kebaili, Auteur ; Meriem Laziz, Auteur ; K Mezhoud, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 59 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : série chronologique  la stationnarité  la non stationnarité  processus ARMA  processus ARIMA Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : L’axe principal de notre mémoire est l’étude les processus linéaires non stationnaires, particulièrement, les processus ARIMA", il s’inscrit dans le cadre de l’analyse, la modélisation et la prévision des séries temporelles. Le but est donc de modéliser une série temporelle par un modèle ARIMA, d’un point de vue théorique nous évoquons deux sortes de processus ( linéaire stationnaire et linéaire non stationnaire), des modèles tels que ARMA, ARIMA, ainsi la méthodologie de Box-Jenkins et quelques tests statistiques. Ce travail est concrétisé avec le logiciel R Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3940

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Etude spectrale des series chronologiques / Nesrine Idiou 

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Validation croisée pour la sélection du paramètre de lissage dans l’estimation à noyau / Asma Bouchehit 

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