Arbitrage Multidevise Application aux Options Quanto / Selma Mosbahi 

Public ISBD Titre : Arbitrage Multidevise Application aux Options Quanto Type de document : texte imprimé Auteurs : Selma Mosbahi, Auteur ; Razika Gharriche, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 46 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Prix  action  option  call  put  mouvement brownien  formule dÂ’Itô  modèle de Black-Scholes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de ce travail est de présenté le modèle de Black-Scholse pour lÂ’arbitrage multidevise.On sÂ’intéressera plus particulièrement aux problèmes de couverture et de valorisation dÂ’options quanto, le modèle de Black -Scholse est utiliser dans le cas de modèle Â…nancie plus géneralment utiliser dans le cas continue, en utilisant la formule dÂ’itô, on trouve la formule de Black et Scholes dÂ’un "call" et "put" pour une option Européenne Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4137 Arbitrage Multidevise Application aux Options Quanto [texte imprimé] / Selma Mosbahi, Auteur ; Razika Gharriche, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 46 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Prix  action  option  call  put  mouvement brownien  formule dÂ’Itô  modèle de Black-Scholes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de ce travail est de présenté le modèle de Black-Scholse pour lÂ’arbitrage multidevise.On sÂ’intéressera plus particulièrement aux problèmes de couverture et de valorisation dÂ’options quanto, le modèle de Black -Scholse est utiliser dans le cas de modèle Â…nancie plus géneralment utiliser dans le cas continue, en utilisant la formule dÂ’itô, on trouve la formule de Black et Scholes dÂ’un "call" et "put" pour une option Européenne Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4137

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