Catalogue des Mémoires de master
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| Titre : |
Application de Monte Carlo au modèle de Cox Ross Rubinstein |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Hayet Om Lergueb, Auteur ; A Nemouchi, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2016 |
| Importance : |
48 f. |
| Format : |
30 cm. |
| Note générale : |
Une copie electronique PDF disponible en BUC |
| Langues : |
Français (fre) |
| Catégories : |
Sciences Exactes:Mathématiques
|
| Tags : |
modèle binomiale CRR, les options américaine
et européenne B&S Monte Carlo. |
| Index. décimale : |
510 Mathématiques |
| Résumé : |
L'objet de ce mémoire est de faire une présentation de
quelques méthodes utilisées pour déterminer la valeur de
l' option, dans un premier lieu, on va définir le modèle de Cox
Ross Rubinstein qui est basé sur la loi binomiale et qui tend
vers le modèle Black-Sholes, puis, on va l’appliquer pour
évaluer les options américaines et européennes, ensuite, on
va introduire l’approche de Monte Carlo, et on applique cette
méthode pour les options américaines, et pour terminer, on
va donner une application sur la théorie de simulation de CRR
par la méthode de MC. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4672 |
Application de Monte Carlo au modèle de Cox Ross Rubinstein [texte imprimé] / Hayet Om Lergueb, Auteur ; A Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 48 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français ( fre)
| Catégories : |
Sciences Exactes:Mathématiques
|
| Tags : |
modèle binomiale CRR, les options américaine
et européenne B&S Monte Carlo. |
| Index. décimale : |
510 Mathématiques |
| Résumé : |
L'objet de ce mémoire est de faire une présentation de
quelques méthodes utilisées pour déterminer la valeur de
l' option, dans un premier lieu, on va définir le modèle de Cox
Ross Rubinstein qui est basé sur la loi binomiale et qui tend
vers le modèle Black-Sholes, puis, on va l’appliquer pour
évaluer les options américaines et européennes, ensuite, on
va introduire l’approche de Monte Carlo, et on applique cette
méthode pour les options américaines, et pour terminer, on
va donner une application sur la théorie de simulation de CRR
par la méthode de MC. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4672 |
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| MSMTH160052 | MSMTH160052 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
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| Titre : |
Approximation numérique de l'équation de Black-Scholes par un schéma de Crank-Nicolson |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Selma Haddad, Auteur ; Chahinez Merazga, Auteur ; Faiza Bousid, Auteur ; A Nemouchi, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2016 |
| Importance : |
55 f. |
| Format : |
30 cm. |
| Note générale : |
Une copie electronique PDF disponible en BUC |
| Langues : |
Français (fre) |
| Catégories : |
Sciences Exactes:Mathématiques
|
| Tags : |
Equation de Black-Scholes Equation de la Chaleur Différences finies Système Linéaire Codes en Matlab |
| Index. décimale : |
510 Mathématiques |
| Résumé : |
Dans ce travail, nous présentons un modèle de l’équation de Black-Scholes et l’équation de la Chaleur ainsi les conditions initiales et aux limites. Par la suite, nous utilisons une discrétisation par différences finies du problème continu en intégrant toutes les conditions aux bords et initiales. Dans un premier temps, et après discrétisation par un pas
, nous obtenons un système matriciel sous la forme : AX =b. Ce dernier sera résout par une méthode itérative (Jacobi ou Relaxation –SOR-). Nous utilisons en dernier temps, le logiciel Matlab pour avoir les résultats numériques et graphiques ainsi toutes les remarques, commentaires, et comparaisons entre ceux obtenus par d’autres auteurs. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4591 |
Approximation numérique de l'équation de Black-Scholes par un schéma de Crank-Nicolson [texte imprimé] / Selma Haddad, Auteur ; Chahinez Merazga, Auteur ; Faiza Bousid, Auteur ; A Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 55 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français ( fre)
| Catégories : |
Sciences Exactes:Mathématiques
|
| Tags : |
Equation de Black-Scholes Equation de la Chaleur Différences finies Système Linéaire Codes en Matlab |
| Index. décimale : |
510 Mathématiques |
| Résumé : |
Dans ce travail, nous présentons un modèle de l’équation de Black-Scholes et l’équation de la Chaleur ainsi les conditions initiales et aux limites. Par la suite, nous utilisons une discrétisation par différences finies du problème continu en intégrant toutes les conditions aux bords et initiales. Dans un premier temps, et après discrétisation par un pas
, nous obtenons un système matriciel sous la forme : AX =b. Ce dernier sera résout par une méthode itérative (Jacobi ou Relaxation –SOR-). Nous utilisons en dernier temps, le logiciel Matlab pour avoir les résultats numériques et graphiques ainsi toutes les remarques, commentaires, et comparaisons entre ceux obtenus par d’autres auteurs. |
| Diplome : |
Master 2 |
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| Titre : |
Etude numérique d’un jet plan laminaire impactant une plaque plane perpendiculaire chauffée |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Mohammed Ferhat, Auteur ; Zakaria Miloudi, Auteur ; A Nemouchi, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
58 f. |
| Format : |
30 cm. |
| Note générale : |
Une copie electronique PDF disponible au BUC. |
| Langues : |
Français (fre) |
| Catégories : |
Sciences de la technologie:Génie mécanique
|
| Tags : |
un jet plan plaque plane perpendiculaire Formulation mathématique Discussion des Résultats. |
| Index. décimale : |
640 Génie mécanique |
| Résumé : |
Ce projet de fin d'étude est une étude numérique d'un jet d'air laminaire plan impactant
perpendiculairement une plaque plane verticale chauffée. L'écoulement est considéré
bidimensionnel et stationnaire. L'air est incompressible et newtonien.
Le maillage du domaine d'étude est généré par le logiciel Gambit et la simulation
numérique de l'écoulement est réalisée par le logiciel Fluent. Les résultats numériques sont
validés par des données expérimentales.
Dans ce travail les effets du nombre de Reynolds et de la distance entre la fente du jet
et la paroi d'impact sur le comportement dynamique et thermique du fluide ont été présentés.
Les valeurs du nombre de Reynolds utilisées varient de 100 à 500. Les distances entre la fente
du jet et la paroi d'impact normalisés par le diamètre hydraulique de la buse traités dans cette
étude sont H/d=5 et 10. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=7982 |
Etude numérique d’un jet plan laminaire impactant une plaque plane perpendiculaire chauffée [texte imprimé] / Mohammed Ferhat, Auteur ; Zakaria Miloudi, Auteur ; A Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2013 . - 58 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français ( fre)
| Catégories : |
Sciences de la technologie:Génie mécanique
|
| Tags : |
un jet plan plaque plane perpendiculaire Formulation mathématique Discussion des Résultats. |
| Index. décimale : |
640 Génie mécanique |
| Résumé : |
Ce projet de fin d'étude est une étude numérique d'un jet d'air laminaire plan impactant
perpendiculairement une plaque plane verticale chauffée. L'écoulement est considéré
bidimensionnel et stationnaire. L'air est incompressible et newtonien.
Le maillage du domaine d'étude est généré par le logiciel Gambit et la simulation
numérique de l'écoulement est réalisée par le logiciel Fluent. Les résultats numériques sont
validés par des données expérimentales.
Dans ce travail les effets du nombre de Reynolds et de la distance entre la fente du jet
et la paroi d'impact sur le comportement dynamique et thermique du fluide ont été présentés.
Les valeurs du nombre de Reynolds utilisées varient de 100 à 500. Les distances entre la fente
du jet et la paroi d'impact normalisés par le diamètre hydraulique de la buse traités dans cette
étude sont H/d=5 et 10. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=7982 |
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| MSGME130084 | MSGME130084 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
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| Titre : |
Modele Lineaire Mixte : Estimation et Test |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Abdennour Chouadi, Auteur ; A Nemouchi, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2017 |
| Importance : |
42 f. |
| Format : |
30 cm. |
| Note générale : |
Une copie electronique PDF disponible en BUC |
| Langues : |
Français (fre) |
| Catégories : |
Sciences Exactes:Mathématiques
|
| Tags : |
Modele lineaire mixte, modele lineaire simple,modele marginal,
Parametres a e ets xes, parametres a e ets aleatoires, l'erreur residuelle, es-
timation, Les moindres carres, Maximum du vraisemblance marginal, test du
student, test de rapport de log-vraisemblance. |
| Index. décimale : |
510 Mathématiques |
| Résumé : |
L'objectif de ce memoire est l'introduction et la familiarisation avec les
modeles lineaires Principalement, le modele mixtes.
Ce travail porte sur l'estimation des parametres du modele lineaire simple qui
est basee sur la methode de Moindres carres et l'estimation des parametres
du modele lineaire mixte en utilisant la methode du maximum de la vrai-
semblance, ainsi sur le test des e ets xes et e ets aleatoires des modeles
precedents.
On termine par la simulation de quelques modeles a l'aide du logiciel R |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4033 |
Modele Lineaire Mixte : Estimation et Test [texte imprimé] / Abdennour Chouadi, Auteur ; A Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 42 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français ( fre)
| Catégories : |
Sciences Exactes:Mathématiques
|
| Tags : |
Modele lineaire mixte, modele lineaire simple,modele marginal,
Parametres a e ets xes, parametres a e ets aleatoires, l'erreur residuelle, es-
timation, Les moindres carres, Maximum du vraisemblance marginal, test du
student, test de rapport de log-vraisemblance. |
| Index. décimale : |
510 Mathématiques |
| Résumé : |
L'objectif de ce memoire est l'introduction et la familiarisation avec les
modeles lineaires Principalement, le modele mixtes.
Ce travail porte sur l'estimation des parametres du modele lineaire simple qui
est basee sur la methode de Moindres carres et l'estimation des parametres
du modele lineaire mixte en utilisant la methode du maximum de la vrai-
semblance, ainsi sur le test des e ets xes et e ets aleatoires des modeles
precedents.
On termine par la simulation de quelques modeles a l'aide du logiciel R |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4033 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSMTH170033 | MSMTH170033 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
texte intégreAdobe Acrobat PDF | | |
Approximation numérique de l'équation de Black-Scholes par un schéma de Crank-Nicolson / Selma Haddad
