Titre :	L’évaluation et la couverture des options sur multi sous-jacents
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Salim Hamdi, Auteur ; Mohsene Hamihed, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2017
Importance :	32 f.
Format :	30 cm.
Note générale :	Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	formule de Black-Scholes  call  couverture  sous jacents  prix  risque financier. 4
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	Dans ce travail, nous présentons un modèle de l’équation de Black-Scholes pour la couverture des risques financiers. Ensuite, à l’aide du logiciel R on calcule le prix call d’une option européenne de l’indice boursier cac 40.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4015

L’évaluation et la couverture des options sur multi sous-jacents [texte imprimé] / Salim Hamdi, Auteur ; Mohsene Hamihed, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 32 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues : Français (fre)

Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	formule de Black-Scholes  call  couverture  sous jacents  prix  risque financier. 4
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	Dans ce travail, nous présentons un modèle de l’équation de Black-Scholes pour la couverture des risques financiers. Ensuite, à l’aide du logiciel R on calcule le prix call d’une option européenne de l’indice boursier cac 40.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4015