Catalogue des Mémoires de master
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Auteur Aboud Nemouchi |
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Titre : Analyse en composantes principales en trois dimensions avec logiciel r Type de document : texte imprimé Auteurs : Fatiha Chouabna, Auteur ; Khaoula Menai, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2016 Importance : 51 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : statistique Appliquée composantes principales Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Ce mémoire s’inscrit dans le domaine de « l’Analyse des données », il s’intéresse a l’application de l’une de ses méthodes qui est « l’Analyse en Composantes Principales ». Grâce à cette étude nous avons représentée les données multidimensionnelle (les variables et les individus) dans un espace de trois dimensions afin d’obtenir une plus grande lisibilité des résultats pour que notre interprétation soit la plus fidèle possible. L’élaboration de ce travail a été implémentée sous l’environnement de programmation « R-Studio » et a l’aide de l’environnement de programmation « R » version 3-3-0. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4669 Analyse en composantes principales en trois dimensions avec logiciel r [texte imprimé] / Fatiha Chouabna, Auteur ; Khaoula Menai, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 51 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : statistique Appliquée composantes principales Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Ce mémoire s’inscrit dans le domaine de « l’Analyse des données », il s’intéresse a l’application de l’une de ses méthodes qui est « l’Analyse en Composantes Principales ». Grâce à cette étude nous avons représentée les données multidimensionnelle (les variables et les individus) dans un espace de trois dimensions afin d’obtenir une plus grande lisibilité des résultats pour que notre interprétation soit la plus fidèle possible. L’élaboration de ce travail a été implémentée sous l’environnement de programmation « R-Studio » et a l’aide de l’environnement de programmation « R » version 3-3-0. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4669 Réservation
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Titre : Application des chaines de Markov à temps discret au domaine de la finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Rayane Bouteldja, Auteur ; Raouia Boutaghane, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2018 Importance : 48 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Chaine de markov variable aléatoire matrice de transition cour d'ouverture cour de Clôture . Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : En utilisant les processus stochastiques appelés chaînes de Markov, nous nous
sommes efforcés de prédire le cours boursier future des actions pour une société
donnée. À cet effet, nous avons tout d’abord calculé les changements journaliers
des prix à partir des données utilisées et nous les avons regroupées en trois états
différents. Nous avons ensuite appliqué les calculs des chaînes de Markov aux
données pour créer une matrice de probabilité de transition 3x3. En utilisant cette
matrice de transition, nous avons résolu un système d'équations et trouvé trois états
stables qui représentent la probabilité qu'un cours d'un jour donné tombe dans l'un
des trois états. Nous utilisons cette information, nous pouvons introduire nos
données réelles à ces équations et prédire les prochains cours boursiers dans un
proche avenir.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10519 Application des chaines de Markov à temps discret au domaine de la finance [texte imprimé] / Rayane Bouteldja, Auteur ; Raouia Boutaghane, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 48 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Chaine de markov variable aléatoire matrice de transition cour d'ouverture cour de Clôture . Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : En utilisant les processus stochastiques appelés chaînes de Markov, nous nous
sommes efforcés de prédire le cours boursier future des actions pour une société
donnée. À cet effet, nous avons tout d’abord calculé les changements journaliers
des prix à partir des données utilisées et nous les avons regroupées en trois états
différents. Nous avons ensuite appliqué les calculs des chaînes de Markov aux
données pour créer une matrice de probabilité de transition 3x3. En utilisant cette
matrice de transition, nous avons résolu un système d'équations et trouvé trois états
stables qui représentent la probabilité qu'un cours d'un jour donné tombe dans l'un
des trois états. Nous utilisons cette information, nous pouvons introduire nos
données réelles à ces équations et prédire les prochains cours boursiers dans un
proche avenir.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10519 Réservation
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Titre : Application de la méthode de Monte Carlo au calcul la Value-at-Risk Type de document : texte imprimé Auteurs : Farah Bismilla, Auteur ; Hala Torchi, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2016 Importance : 47 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Value-at-risk Méthode “POT” queues de distribution théories des valeurs
extrêmes (TVE) méthode de Monte Carlo (MT).Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans notre travaille, nous estimons la Value-at-Risk ( Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4597 Application de la méthode de Monte Carlo au calcul la Value-at-Risk [texte imprimé] / Farah Bismilla, Auteur ; Hala Torchi, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 47 f. ; 30 cm.
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extrêmes (TVE) méthode de Monte Carlo (MT).Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans notre travaille, nous estimons la Value-at-Risk ( Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4597 Réservation
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Titre : Arbitrage Multidevise Application aux Options Quanto Type de document : texte imprimé Auteurs : Selma Mosbahi, Auteur ; Razika Gharriche, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 46 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Prix action option call put mouvement brownien formule dItô modèle de Black-Scholes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de ce travail est de présenté le modèle de Black-Scholse pour larbitrage
multidevise.On sintéressera plus particulièrement aux problèmes de couverture et de
valorisation doptions quanto, le modèle de Black -Scholse est utiliser dans le cas de
modèle nancie plus géneralment utiliser dans le cas continue, en utilisant la formule
ditô, on trouve la formule de Black et Scholes dun "call" et "put" pour une option
EuropéenneDiplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4137 Arbitrage Multidevise Application aux Options Quanto [texte imprimé] / Selma Mosbahi, Auteur ; Razika Gharriche, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 46 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Prix action option call put mouvement brownien formule dItô modèle de Black-Scholes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de ce travail est de présenté le modèle de Black-Scholse pour larbitrage
multidevise.On sintéressera plus particulièrement aux problèmes de couverture et de
valorisation doptions quanto, le modèle de Black -Scholse est utiliser dans le cas de
modèle nancie plus géneralment utiliser dans le cas continue, en utilisant la formule
ditô, on trouve la formule de Black et Scholes dun "call" et "put" pour une option
EuropéenneDiplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4137 Réservation
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Titre : La discrimination logistique Type de document : texte imprimé Auteurs : Rima Boussaoui, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2016 Importance : 60 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Statistique Appliquée l’analyse factorielle discriminant Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de ce mémoire est de présenter les problèmes liés à la discrimination
logistique.
Mais pour cela je vais d’abord définir succinctement cette discipline.
Le modèle de la discrimination est basé sur l’hypothèse de normalité de la
distribution des variables discriminantes conditionnellement à la population,
cette hypothèse peut ne pas être vérifiée dans plusieurs cas d’études, et il
convient alors d’utiliser les modèles qui ne la nécessitent pas, parmi les
modèles semi-paramétriques : le modèle logistique qui est le plus employés.
J’ai commencé par la présentation de l’analyse discriminante par leurs deux
approchesDiplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4670 La discrimination logistique [texte imprimé] / Rima Boussaoui, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 60 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Statistique Appliquée l’analyse factorielle discriminant Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de ce mémoire est de présenter les problèmes liés à la discrimination
logistique.
Mais pour cela je vais d’abord définir succinctement cette discipline.
Le modèle de la discrimination est basé sur l’hypothèse de normalité de la
distribution des variables discriminantes conditionnellement à la population,
cette hypothèse peut ne pas être vérifiée dans plusieurs cas d’études, et il
convient alors d’utiliser les modèles qui ne la nécessitent pas, parmi les
modèles semi-paramétriques : le modèle logistique qui est le plus employés.
J’ai commencé par la présentation de l’analyse discriminante par leurs deux
approchesDiplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4670 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MSMTH160051 MSMTH160051 Document électronique Bibliothèque principale Mémoires Disponible Documents numériques
texte intégreAdobe Acrobat PDFTest de chi-deux modifie pour distribution de birnbaum -sanders. etude par simultion / Khawla Saadoune
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