L’évaluation et la couverture des options sur multi sous-jacents / Salim Hamdi 

Public ISBD Titre : L’évaluation et la couverture des options sur multi sous-jacents Type de document : texte imprimé Auteurs : Salim Hamdi, Auteur ; Mohsene Hamihed, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 32 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : formule de Black-Scholes  call  couverture  sous jacents  prix  risque financier. 4 Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce travail, nous présentons un modèle de l’équation de Black-Scholes pour la couverture des risques financiers. Ensuite, à l’aide du logiciel R on calcule le prix call d’une option européenne de l’indice boursier cac 40. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4015 L’évaluation et la couverture des options sur multi sous-jacents [texte imprimé] / Salim Hamdi, Auteur ; Mohsene Hamihed, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 32 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : formule de Black-Scholes  call  couverture  sous jacents  prix  risque financier. 4 Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce travail, nous présentons un modèle de l’équation de Black-Scholes pour la couverture des risques financiers. Ensuite, à l’aide du logiciel R on calcule le prix call d’une option européenne de l’indice boursier cac 40. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4015

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