Simulation de monte-carlo pour le modéle de black-scholes / Hanane Mosbah 

Public ISBD Titre : Simulation de monte-carlo pour le modéle de black-scholes Type de document : texte imprimé Auteurs : Hanane Mosbah, Auteur ; Hala Boutas, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2016 Importance : 33 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Modèle de Black-Scholes  prix  action  option  put  call  Monte-Carlo  risque neutre Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de ce travail est de présenté le modèle de Black-Scholse pour simuler le prix Call/Put d’une option européenne par la méthode de Monte-Carlo ,le modèle de Black -Scholse est utiliser dans le cas de modèle financie . plus géneralment utiliser dans le modèle continue Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4644 Simulation de monte-carlo pour le modéle de black-scholes [texte imprimé] / Hanane Mosbah, Auteur ; Hala Boutas, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 33 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Modèle de Black-Scholes  prix  action  option  put  call  Monte-Carlo  risque neutre Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de ce travail est de présenté le modèle de Black-Scholse pour simuler le prix Call/Put d’une option européenne par la méthode de Monte-Carlo ,le modèle de Black -Scholse est utiliser dans le cas de modèle financie . plus géneralment utiliser dans le modèle continue Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4644

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MSMTH160042	MSMTH160042	Document électronique	Bibliothèque principale	Mémoires	Disponible

Documents numériques

texte intégre Adobe Acrobat PDF

---

1 (1 - 1 / 1)