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Auteur Fatiha Messaci |
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Titre : La Differentiabilité au sens d'Hadamard et ses applications en statistiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Abla Mili ; Univ. de Constantine, Éditeur scientifique ; Fatiha Messaci, Directeur de thèse Année de publication : 2006 Importance : 78 f. Note générale : 01 Disponible à la salle de recherche 02 Disponibles au magazin de la B.U.C. 01 Disquette Langues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Differentiabilité au sens d'Hadamard Efficacité asymptotique Produit intégral Méthode Delta Index. décimale : 510 Mathématiques Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=959 La Differentiabilité au sens d'Hadamard et ses applications en statistiques [texte imprimé] / Abla Mili ; Univ. de Constantine, Éditeur scientifique ; Fatiha Messaci, Directeur de thèse . - 2006 . - 78 f.
01 Disponible à la salle de recherche 02 Disponibles au magazin de la B.U.C. 01 Disquette
Langues : Français (fre)
Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Differentiabilité au sens d'Hadamard Efficacité asymptotique Produit intégral Méthode Delta Index. décimale : 510 Mathématiques Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=959 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MIL/4484 MIL/4484 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible Estimation de la densité spectrale d'un processus en temps continu par échantillonage aléatoire / Fateh Merahi
Titre : Estimation de la densité spectrale d'un processus en temps continu par échantillonage aléatoire Type de document : texte imprimé Auteurs : Fateh Merahi, Auteur ; Fatiha Messaci, Directeur de thèse Editeur : Constantine : Université Mentouri Constantine Année de publication : 2007 Importance : 116 f. Note générale : 01 Disponible à la salle de recherche 02 Disponibles au magazin de la B.U.C. 01 CD Langues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Simulation Normalité Estimation spéctrale Processus à temps continu Processus potentiel Biais asymptotique Convergence en moyenne quadratique Spectral estimation of continuous-time processes point processes asymptotic bias meansquares consistency normality Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : In this thesis we study the estimator of the spectral density of a continuous-time processes, with random sampling, wich be proposed by Lii and Masry in 1994. Next we consider the case of an unknown mean process, we show that the bias of the estimator is asymptotically null. Finally a simulation work permits us to complete the theoretical study. Diplôme : Magistère En ligne : ../theses/math/MER4814.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=1308 Estimation de la densité spectrale d'un processus en temps continu par échantillonage aléatoire [texte imprimé] / Fateh Merahi, Auteur ; Fatiha Messaci, Directeur de thèse . - Constantine : Université Mentouri Constantine, 2007 . - 116 f.
01 Disponible à la salle de recherche 02 Disponibles au magazin de la B.U.C. 01 CD
Langues : Français (fre)
Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Simulation Normalité Estimation spéctrale Processus à temps continu Processus potentiel Biais asymptotique Convergence en moyenne quadratique Spectral estimation of continuous-time processes point processes asymptotic bias meansquares consistency normality Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : In this thesis we study the estimator of the spectral density of a continuous-time processes, with random sampling, wich be proposed by Lii and Masry in 1994. Next we consider the case of an unknown mean process, we show that the bias of the estimator is asymptotically null. Finally a simulation work permits us to complete the theoretical study. Diplôme : Magistère En ligne : ../theses/math/MER4814.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=1308 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MER/4814 MER/4814 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible
Titre : Estimation non-paramétrique dans un modèle de censure. Type de document : texte imprimé Auteurs : Thouria El-Hadj Ali, Auteur ; Fatiha Messaci, Directeur de thèse ; Salim Bouzebda, Directeur de thèse Mention d'édition : 01/07/2021 Editeur : جامعة الإخوة منتوري قسنطينة Année de publication : 2021 Importance : 90 f. Format : 30 cm. Note générale : 1 copies imprimées disponibles
Langues : Anglais (eng) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Mathematiques: Probabilités et Statistique Processus empiriques conditionnels classes VC l’estimateur à noyau ,fonction de densité fonction de régression données censurées Conditional empirical processes VC-classes Kernel-type estimators, density function regression function censored data العمليات التجريبية الشرطية الفئات من نوعVC المقدرات من نوع النواة دالة الكثافة دالة الانحدار المعطيات الخاضعة للحجب Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé :
In this thesis, we are concerned with the uniform in bandwidth consistency of kernel-type estimators of the regression function derived by modern empirical process theory, under weaker conditions on the kernel than previously used in the literature. Our theorems allow data-driven local bandwidths for these statistics. We extend existing uniform bounds on kernel type-estimator and making it adaptive to the intrinsic dimension of the underlying distribution, which will be characterising by the so-called intrinsic dimension. The thesis is divided in three main parts, we describe as follows. The first part is devoted to general empirical processes indexed by classes of functions. The results are obtained for uniformly bounded classes of functions or unbounded with envelope functions satisfying some moment conditions. The purpose of the second part is the statistical applications to illustrate the usefullness of the main contribution. Applications include the uniform in bandwidth consistency of the kernel type estimators for density, regression, the conditional distribution, multivariate mode, Shannon’s entropy, derivatives of density and regression functions. The third part is devoted to the uniform in bandwidth consistency for non-parametric inverse probability of censoring weighted (I.P.C.W.) estimators of the regression function under random censorship. These new results are applied for the non-parametric conditional density and conditional distribution functions.
Diplôme : Doctorat en sciences En ligne : ../theses/math/ELH7773.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=11607 Estimation non-paramétrique dans un modèle de censure. [texte imprimé] / Thouria El-Hadj Ali, Auteur ; Fatiha Messaci, Directeur de thèse ; Salim Bouzebda, Directeur de thèse . - 01/07/2021 . - جامعة الإخوة منتوري قسنطينة, 2021 . - 90 f. ; 30 cm.
1 copies imprimées disponibles
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Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Mathematiques: Probabilités et Statistique Processus empiriques conditionnels classes VC l’estimateur à noyau ,fonction de densité fonction de régression données censurées Conditional empirical processes VC-classes Kernel-type estimators, density function regression function censored data العمليات التجريبية الشرطية الفئات من نوعVC المقدرات من نوع النواة دالة الكثافة دالة الانحدار المعطيات الخاضعة للحجب Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé :
In this thesis, we are concerned with the uniform in bandwidth consistency of kernel-type estimators of the regression function derived by modern empirical process theory, under weaker conditions on the kernel than previously used in the literature. Our theorems allow data-driven local bandwidths for these statistics. We extend existing uniform bounds on kernel type-estimator and making it adaptive to the intrinsic dimension of the underlying distribution, which will be characterising by the so-called intrinsic dimension. The thesis is divided in three main parts, we describe as follows. The first part is devoted to general empirical processes indexed by classes of functions. The results are obtained for uniformly bounded classes of functions or unbounded with envelope functions satisfying some moment conditions. The purpose of the second part is the statistical applications to illustrate the usefullness of the main contribution. Applications include the uniform in bandwidth consistency of the kernel type estimators for density, regression, the conditional distribution, multivariate mode, Shannon’s entropy, derivatives of density and regression functions. The third part is devoted to the uniform in bandwidth consistency for non-parametric inverse probability of censoring weighted (I.P.C.W.) estimators of the regression function under random censorship. These new results are applied for the non-parametric conditional density and conditional distribution functions.
Diplôme : Doctorat en sciences En ligne : ../theses/math/ELH7773.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=11607 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité ELH/7773 ELH/7773 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible
Titre : Estimation non-paramétrique de la fonction de régression : cas d’un modèle de censure mixte Type de document : texte imprimé Auteurs : Khedidja Kebabi, Auteur ; Fatiha Messaci, Directeur de thèse Editeur : constantine [Algérie] : Université Constantine 1 Année de publication : 2014 Importance : 86 f. Format : 30 cm. Note générale : 2 copies imprimées disponibles
Langues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Régression non paramétrique, données censurées, estimateur à noyau, normalité asymptotique, vitesse de convergence.
"Nonparametric regression, censored data, kernel estimator,
asymptotic normality, rate of convergence."
"الانحدار غير الوسيطي، معطيات محجوبة، مقدّر ذو نواة، سرعة التقّارب، التقّارب
الطبيعي."Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : "The purpose of this dissertation is to establish asymptotic results of a kernel
type estimator of the regression function. This estimator is analogous
to the Nadaraya-Watson estimator but the response variable is subject to
twice censorship. We are conserned with the pointwise and uniform convergence
rate and asymptotic normality. The used convergence mode is
the almost complete convergence’s. This notion of almost complete convergence
leads to almost sure convergence.
We also develop the article of Messaci(2010) who introduced this estimator
and the one of Messaci and Nemouchi(2011) which proves a law of the
iterated logarithm of the estimator of Patilea et Rolin(2006) of the survival
function. Let us note that this estimator is explicitly involved in the expression
of the kernel estimator of the regression that is the subject of our
study. We will also give illustrations of our results on simulated data. Our
framework is that of nonparametric estimation of regression and censored
data"
Diplôme : Doctorat en sciences En ligne : ../theses/math/KEB6535.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=9650 Estimation non-paramétrique de la fonction de régression : cas d’un modèle de censure mixte [texte imprimé] / Khedidja Kebabi, Auteur ; Fatiha Messaci, Directeur de thèse . - constantine [Algérie] : Université Constantine 1, 2014 . - 86 f. ; 30 cm.
2 copies imprimées disponibles
Langues : Français (fre)
Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Régression non paramétrique, données censurées, estimateur à noyau, normalité asymptotique, vitesse de convergence.
"Nonparametric regression, censored data, kernel estimator,
asymptotic normality, rate of convergence."
"الانحدار غير الوسيطي، معطيات محجوبة، مقدّر ذو نواة، سرعة التقّارب، التقّارب
الطبيعي."Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : "The purpose of this dissertation is to establish asymptotic results of a kernel
type estimator of the regression function. This estimator is analogous
to the Nadaraya-Watson estimator but the response variable is subject to
twice censorship. We are conserned with the pointwise and uniform convergence
rate and asymptotic normality. The used convergence mode is
the almost complete convergence’s. This notion of almost complete convergence
leads to almost sure convergence.
We also develop the article of Messaci(2010) who introduced this estimator
and the one of Messaci and Nemouchi(2011) which proves a law of the
iterated logarithm of the estimator of Patilea et Rolin(2006) of the survival
function. Let us note that this estimator is explicitly involved in the expression
of the kernel estimator of the regression that is the subject of our
study. We will also give illustrations of our results on simulated data. Our
framework is that of nonparametric estimation of regression and censored
data"
Diplôme : Doctorat en sciences En ligne : ../theses/math/KEB6535.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=9650 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité KEB/6535 KEB/6535 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible
Titre : Estimation non paramétrique du mode conditionnel dans un modèle de censure. Type de document : texte imprimé Auteurs : Lamia Aouicha, Auteur ; Fatiha Messaci, Directeur de thèse Editeur : جامعة الإخوة منتوري قسنطينة Année de publication : 2019 Importance : 86 f. Format : 30 cm. Note générale : 2 copies imprimées disponibles
Langues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Mathématiques:Probabilités statistiques Données censurées Densité conditionnelle Mode conditionnel Erreur quadratique moyenne convergence presque compète Estimation non paramétrique Taux de convergence Simulation Censored data Conditional density Conditional mode Mean square error Almost complete convergence Nonparametric estimation Convergence rate معطيات محجوبة كثافة شرطية وضع شرطي خطأ متوسط تربيعي تقارب شبه كامل تقدير غير وسيطي نسبة التقارب نسبة محاكاة Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé :
In this thesis, we are interested in the nonparametric estimation of the conditional density and the conditional mode, in a twice censorship model. This means that the response variable Y is right censored by a variable R and that min(Y, R) is left censored. On the one hand, we build estimators, by the kernel method, for the conditional density and the conditional mode and establish a rate of the almost complete convergence for them. On the other hand, we give the rate of the mean square convergence of the conditional density estimator. Finally, a simulation study is conducted in order to illustrate, for a nite size, the performance of the proposed estimators.Diplôme : Doctorat en sciences En ligne : ../theses/math/AOU7517.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=11356 Estimation non paramétrique du mode conditionnel dans un modèle de censure. [texte imprimé] / Lamia Aouicha, Auteur ; Fatiha Messaci, Directeur de thèse . - جامعة الإخوة منتوري قسنطينة, 2019 . - 86 f. ; 30 cm.
2 copies imprimées disponibles
Langues : Français (fre)
Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Mathématiques:Probabilités statistiques Données censurées Densité conditionnelle Mode conditionnel Erreur quadratique moyenne convergence presque compète Estimation non paramétrique Taux de convergence Simulation Censored data Conditional density Conditional mode Mean square error Almost complete convergence Nonparametric estimation Convergence rate معطيات محجوبة كثافة شرطية وضع شرطي خطأ متوسط تربيعي تقارب شبه كامل تقدير غير وسيطي نسبة التقارب نسبة محاكاة Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé :
In this thesis, we are interested in the nonparametric estimation of the conditional density and the conditional mode, in a twice censorship model. This means that the response variable Y is right censored by a variable R and that min(Y, R) is left censored. On the one hand, we build estimators, by the kernel method, for the conditional density and the conditional mode and establish a rate of the almost complete convergence for them. On the other hand, we give the rate of the mean square convergence of the conditional density estimator. Finally, a simulation study is conducted in order to illustrate, for a nite size, the performance of the proposed estimators.Diplôme : Doctorat en sciences En ligne : ../theses/math/AOU7517.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=11356 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité AOU/7517 AOU/7517 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible PermalinkPermalinkPermalinkPermalink
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